Podsumowanie AI: 13 lutego opublikowałem analizę FDAX opartą wyłącznie na dwóch narzędziach – tygodniowym Initial Balance (IBW) oraz Volume Profile. Wyznaczyłem dwie kluczowe strefy: jedną około 500 punktów powyżej ceny, drugą około 500 punktów poniżej. Przez kolejne trzy tygodnie cena zachowywała się dokładnie zgodnie z tą mapą – odwiedziła górną strefę czterokrotnie, znalazła tam szczyt i spadła ponad 1000 punktów do dolnej strefy. 27 lutego wszedłem w short na poziomie 25 365 po odwróceniu IBM5 na spadkowe. Pozycję trzymam do dziś – kontekst geopolityczny (eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie) przemawia za kontynuacją dominacji strachu na rynku.
13 lutego zanim dopadła mnie grypa opublikowałem na swoim kanale YouTube analizę FDAX w ramach programu M5PO10. Motywem było coś co przeczytałem w jednej ze społeczności traderów na Facebooku.
Ktoś kto próbował uchodzić za eksperta od zaawansowanych technik analizy stwierdził, że Volume Profile jest bezużyteczny. Jednocześnie ta sama osoba twierdziła, że aktywnie korzysta z Order Flow. To jest sprzeczność której nie sposób zignorować – Volume Profile to jedno z podstawowych narzędzi idących w parze z Order Flow. Nie zamierzam wskazywać palcem na konkretną osobę. To zjawisko jest szersze i bardziej powszechne niż jeden wpis na Facebooku. W sieci roi się od ludzi którzy piszą z pozycji eksperta nie mając pojęcia o czym mówią. Jedna wypowiedziana głupota może wpłynąć na postrzeganie dziesiątek początkujących traderów którzy jej zaufają. Dlatego reaguję.
Dwa narzędzia, dwie strefy, jedna mapa
Oparłem analizę wyłącznie na dwóch konceptach.
IBW – tygodniowy Initial Balance to zakres cenowy wyznaczony przez pierwszą godzinę handlu konkretnie wtorkowej sesji. Stanowi filtr kierunku na cały tydzień. Zamknięcie H1 powyżej IBW faworyzuje wzrosty, zamknięcie H1 poniżej faworyzuje spadki. Z koncepcji korzystam wyłącznie na FDAX, a jej efektywność zależy od okresu. Doświadczyłem miesięcy handlu, w których odnosiłem wrażenie, jakbym całą analizę mógł ograniczyć wyłącznie do tej koncepcji, po czym rynek brutalnie takie przemyślenia weryfikował i ciął IBW w dwie strony kilkukrotnie.
Volume Profile pokazuje gdzie koncentrował się wolumen w danym okresie. Strefy o wysokim wolumenie to miejsca gdzie rynek spędził dużo czasu i/lub gdzie toczyła się największa walka między kupującymi a sprzedającymi. To nie są przypadkowe poziomy – to miejsca gdzie instytucje budowały i redukowały pozycje.
Na podstawie tych dwóch narzędzi wyznaczyłem dwie strefy – jedną około 500 punktów powyżej ceny w momencie analizy, drugą około 500 punktów poniżej. Żadnych luk, żadnych linii trendu, żadnych formacji świecowych. Tylko wolumen i zakres Initial Balance.
Warto tu dodać jedno zdanie o lukach. Przy górnej strefie znajdowała się luka. Dla wielu traderów luka to kluczowy punkt odniesienia. Dla mnie nie ma ona specjalnego znaczenia – ważniejsze jest to co się kryje pod nią. W tym przypadku krył się wolumen który jednoznacznie wskazywał na strefę oporu. I to podejście okazało się celne. Dlaczego ignoruję luki? Nie widzę uzasadnienia do wyznaczania targetu na ich podstawie. Cena może ją zamknąć tego samego dnia, może to zrobić za kilka tygodni, a może nie wracać do luki miesiącami. Lukę widzi każdy - moim zdaniem, może być ona fantastycznym narzędziem, do tego aby przejechać się po zwolennikach jej domykania.
Co zrobiła cena przez trzy tygodnie
Cena zbliżyła się do górnej strefy i odwiedziła ją czterokrotnie. Przy pierwszych trzech podejściach następowały gwałtowne odbicia – rynek testował strefę ale nie był w stanie jej przebić. Przy czwartym podejściu cena eksplorowała prawie całą strefę, po czym również została odrzucona i wróciła do bazy przed weekendem.
Kontekstem dla tego co się stało była sytuacja geopolityczna. W ostatni weekend Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Iran odpowiedział ostrzałem baz wojskowych USA i Izraela.
Nie bez powodu rynek przed zamknięciem w piątek wracał do bazy w obawie przed eskalacją – klasyczna reakcja na niepewność przed zamknięciem tygodnia. Trump wyraźnie zapowiadał swoje plany.
Po eksploracji górnej strefy cena spadła ponad 1500 punktów.
Wejście w short i dlaczego nie zamknąłem pozycji w dolnej strefie
27 lutego na amerykańskiej sesji IBM5 odwróciło się na spadkowe. Gdy cena wyszła ponownie powyżej zakresu IBm5, o 17:15 wszedłem w short na poziomie 25 365 rozgrywając jeden ze swoich ulubionych setupów. Po odejściu o 30 punktów w dół zabezpieczyłem pozycję na break even.
Pozycję trzymam do dziś.
Samo zejście do dolnej strefy nie było dla mnie absolutnie sygnałem do zamknięcia. Wielokrotnie rozgrywałem zawirowania geopolityczne i paniczne spadki wywołane różnego rodzaju zamieszaniem – wiem jak rynek reaguje na strach. Tutaj na szali stoi potencjalnie konflikt o zasięgu globalnym. Dopóki nie pojawią się pozytywne informacje które zmienią nastroje, na rynku powinien dominować strach. Zamknięcie pozycji przy dolnej strefie byłoby pochopne.
To się łączy bezpośrednio z tym o czym piszę w innych wpisach na tym blogu – cierpliwość, minimalizm i selekcja setupów. Ten setup składał się z dokładnej analizy Order Flow, analizy kontekstu rynkowego, analizy geopolitycznej i trafnego oszacowania tego co się wydarzy (to pozwoliło zostawić pozycję na weekend- ryzyko luki w górę? praktycznie zerowe, ryzyko luki w dół? - duże). Nie każdy dzień daje taki setup. I z boku może to się wydawać proste, wszedł w setup na 1500 pkt i nic nie musi robić - nic bardziej mylnego - takie rozegranie bowiem wymaga lat doświadczeń, zaprawy w bojach czyli handlu w podobnych sytuacjach no i oczywiście odpowiedniego przygotowania i wyegzekwowania planu.
Co z tego wynika
Nie piszę tego żeby udowodnić że Volume Profile działa. Jeden przykład niczego nie udowadnia. Piszę to żeby pokazać że przy pomocy dwóch prostych narzędzi można narysować mapę która przez trzy tygodnie opisuje zachowanie rynku i daje konkretny kontekst do podejmowania decyzji.
Mapa nie powinna być skomplikowana. W tym przykładzie służyła mi tygodniami, czasem mapa przestaje być aktualna tego samego dnia. Kolejna mapa i plan strukturalny pojawi się niebawem na kanale oraz tutaj.
Jeśli ktoś w internecie twierdzi że jedno z podstawowych narzędzi Order Flow jest bezużyteczne – zanim mu uwierzysz, sprawdź najpierw czy wie o czym mówi, bo może to ja jestem niedouczony ale nie wyobrażam sobie jako można analizować np. footprint bez Volume Profile.
