IBM5 FDAX na przykładzie ostatnich kilku sesji - przemyślenia.

Zacznijmy od wytłumaczenia, co kryje się pod kryptonimem IBM5 na DAX. Nie ma tutaj żadnej filozofii i jest to zakres pierwszych pięciu minut od otwarcia kasowego. Ten zakres jest tworzony od 9:00 do 9:05 naszego czasu. Czy jest w nim coś niezwykłego? Czy bez powodu IBM5 zyskało w prywatnych rozmowach statut "gralla"? Dlaczego często IBM5 przyjmuje pseudonim "GTG"? O tym i o innych spostrzeżeniach dotyczących tego zakresu czasowego będziemy rozmyślać w tym artykule.

Dlaczego "grall"? Dlatego, że w wielu sytuacjach rynkowych, w których staraliśmy się być "mądrzejsi" to IBM5 wskazywało właściwy kierunek. Skąd zmiana nazwy IBM5 na GTG? GTG to skrót od Grall to Grall, niejednokrotnie w prywatnych rozmowach kiedy analizowaliśmy obecną sytuację, okazywało się, że analiza mogła zostać ograniczona do struktury prezentowanej przez to IBM5.

Czy IBM5 faktycznie jest przysłowiowym grallem?

To zależy, jeżeli mamy skłonność do uśredniania, jeżeli często bezpodstawnie faworyzujemy dany kierunek - wówczas zastosowanie IB pięciominutowego z pierwszych pięciu minut od otwarcia kasowego, może faktycznie okazać się grallem. Nie grallem stanowiącym receptę na nasze poczynania, a grallem ochraniającym nasz kapitał. Bo podczas sesji w których rynek oferuje dużą zmienność, rzędu 200-300 pkt, to IBM5 ukazuje nam wyjątkowo wcześnie, że właśnie znaleźliśmy się po złej stronie barykady.

Udowodnij?

Przyjrzyjmy się ostatnim dziesięciu sesjom, pod kątem IBM5. Oczywiście mógłbym wybrać sesje z ostatnich kilku tygodni, w których IBM5 sprawowało się najlepiej i rozpływać się nad tym zakresem. Ale umówmy się, nie o to chodzi... Dlatego na tapetę weźmiemy ostanie dziesięć sesji, podczas których skuteczność tego zakresu czasowego bywała różna.

Celem IBM5 jest określanie ryzyka, jeżeli zakładamy konkretny scenariusz, IBM5 mówi nam, że możemy się mylić i że być może znajdujemy się w ostatniej chwili na ucięcie straty.
Z drugiej strony, jeśli IBM5 sugeruje zmianę kierunku, mimo największego przekonania, że mamy rację, zawsze możemy swoje pozycje ponowić, w momencie w którym IBM5 ponownie potwierdzi nasz oczekiwany kierunek.

Po co otwierać się na nieokreślone ryzyko? Jeśli będąc w pozycji krótkiej, widzę odwrócenie struktury na wzrostową, bardzo często optymalnym rozwiązaniem, będzie zamknięcie posiadanych pozycji, choćby celem ponowienia ich po znacznie bardziej korzystnej cenie na kolejnej sesji, lub kilka sesji w przód kiedy IBM5 wygeneruje strukturę spadkową po znacznie wyższych cenach.

Przyjrzyjmy się jednak IBM5 z perspektywy ostatnich dziesięciu sesji.

Po utworzeniu struktury wzrostowej, cena przetestowała zakres IBM5 po czym cena wyszła na nowe maksima intraday. To, że cena ponownie wróciła do tego zakresu nie ma znaczenia. Wytrawny trader zarobił na ruchu wzrostowym i odszedł od komputera, jeszcze bardziej wytrawny jegomość, być może poszukał odwrócenie na 2 odchyleniu od VWAPu.

Przyjrzyjmy się jednej sesji wstecz, tutaj również spadkowa struktura została obroniona i właściwie w przeciągu całej sesji cena nie była w stanie wyłamać zakresu IBM5. Wytrawny trader zarobił na ruchu spadkowym i nie interesowało go póżneijsze podejście, mimo że kolejne retesty tego zakresu były negatywne.

Kolejny przykład obrazuje w jaki sposób IBM5 ustawiło sesję. Gdyby to był złoty grall w najlepszym tego słowa znaczeniu, trader mógłby ograniczyć się wyłącznie do rozgrywania tego zakresu, ale niestety tak to nie wygląda.

Zarówno IBM5 jak i każdy inny element, będzie legitymoweał się raz lepszym raz gorszym performancem.

Kolejna sesja wstecz na której, widzimy wielokrotny retest zakresu IBM5, faktem jest, że cena zakresu nie odwróciła. Czy mimo konsolidacji podczas tej przykładowej sesji, można było znaleźć przewagę?

Po utworzeniu struktury z IBM5, cena nie zawsze testuje ten zakres, czego przykładem jest wykres powyżej, IBM5 jest na swój sposób magiczne.

Oferuje nam okazje, wyznacza ryzyko i pokazuje w którym momencie odejść od stołu niepokonanym.

Bardzo często spotykam się z opiniami typu " dzisiaj to i to, nie powinno się handlować, ponieważ będziemy mieli do czynienia ze znacznie zwiększoną zmiennością. Zupełnie się z tym nie zgadzam, ponieważ na podstawie metod których używam, porzewaga tkwi w zmienności,

Jeśli zadecydujesz przedwcześnie odejść od stołu, być może właśnie przegrałeś. Gdzie zatem leży klucz? Klucz znajduje się w oczekiwaniach i braku strachu w rozgrywaniu swoich sprawdzonych schematów.

To właśnie tutaj zastosowanie znajdują te zakresy pięciominutowe. Jeśli się mylimy, znamy ryzyko.

W czym więc tkwi problem? W nas! W nas, kiedy obawiamy się zwiększonej zmienności, podczas gdy receptą na odnalezienie się w tych warunkach są takie zakresy czasowe jak IBM5. Jeżeli jesteśmy oswojeni ze stratą, która jest naturalnym elementem tego zawodu, jeśli potrafimy odnaleźć moment w którym uznajemy, że racji nie mieliśmy to właśnie uświadomimy sobie, że podążamy odpowiednią ścieżką.

Co do zmienności, to właśnie zakresy czasowe stanowią pewnego rodzaju

remedium na wszystkie nasze bolączki. Pytanie czy będziemy potrafili trzymać się reguł, które sami sobie wyznaczyliśmy.

Podsumowując, metody oparte o zakresy czasowe, najlepsze zastosowania znajdują nie tylko na rynku trendowym, ale również na rynku ze znacznie zwiększoną zmiennością. Należy jednak pamiętać o istocie dyscypliny, bez której cała układanka może stracić sens.

Nikt za Ciebie tego nie zrobi

Czy zastosowanie takiego elementu w Twojej strategii znajdzie zastosowanie? Czy IBM5, może się okazać przydatne w Twoich codziennych poczynaniach? W jaki sposób i na jakich zasadach, mógłbyś wdrożyć IBM5 do swojej strategii? Na te i inne pytania musisz odpowiedzieć sobie sam.
Nikt nie mówił, że będzie łatwo, a skuteczność samego IB będzie zależeć od okresu na rynku, czy jednak przedstawione przykłady nie zmuszają do refleksji?

Pamiętaj, Twoim zadaniem, nie jest przewidywać, co wydarzy się na rynku. Twoje zadanie ogranicza się do trzech haseł. Wejść, zarobić i wyjść.

Konsolidacja vs Trend

Mówi się, że rynek przez większą część czasu przebywa w konsolidacji, a przedstawiane metody nie są metodami, którym konsolidacja służy. Mają one za zadanie ograniczyć straty na rynku trendowym, zabezpieczać nas przed uśrednianiem i nadmiernym lewarowaniem, czy na FDAX rynek większosć czasu przebywa w konsolidacji, czy też ten mit można by obalić, zostawiam do samodzielnej oceny.