IBT - Sekret tkwi w prostocie? Adaptacja jednego z elementów strategii Toma.

Większość traderów gustujących w handlu na indeksach z pewnością o Tomie słyszała, dlatego nie będziemy w tym artykule przedstawiać jego sylwetki. Prostota strategii stosowanych przez Toma jest wręcz kontrowersyjna ale i skuteczna, o czym przekonaliśmy się samodzielnie wykonując różne testy wybranych elementów strategii stosowanych przez tego tradera. Obserwując zmagania Toma, można odnieść wrażenie, że za jego imponującymi rezultatami stoi dyscyplina. Tom potrafi tygodniami notować straty, konsekwentnie realizując założenia swoich strategii, po to, żeby z żelazną dyscypliną osiągnąć imponujące rezultaty, kiedy strategia zyskuje na efektywności.

IBT - czwarta świeca pięciominutowa po otwarciu kasowego na DAX

Sposobów wykorzystania tej świecy jest wiele i właściwie jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia tradera. Testowaliśmy jej efektywność pod kątem naruszenia jej range'u o 2 pkt, o 5 pkt oraz po zamknięciu świecy powyżej/poniżej range'u. Wszystkie testy długoterminowo oferowały pozytywne rezultaty.

Na przykładzie piątkowej sesji, sesji słynnych trzech wiedźm, sytuacja przedstawiała się w sposób widoczny na poniższym wykresie.

Każde podejście ma swoje plusy oraz minusy, jeśli sygnałem jest naruszenie range o 2 czy 5 pkt z góry wiemy na jakim poziomie znajduje się nasze zlecenie stop. Osobiście uważam, że zamknięcie świecy powyżej/poniżej range jest lepszym elementem sygnalnym, natomiast w tym przypadku, problemem jest brak możliwości wytypowania poziomu SL jeśli sygnał zostałby odwrócony.

Przyjrzyj się widocznemu powyżej wykresowi, oznaczony pomarańczowym kolorem box, obejmuje zakres czwartej świecy pięciominutowej. Decydując się na wejście z zastosowaniem Stopa po odwróceniu struktury zamknięciem świecy pięciominutowej powyżej boxa, otwieramy się na większe ryzyko, niż w przypadku ustawienia go 2, czy 5 punktów powyżej boxa. Przy większej zmienności to zamknięcie może nastąpić nawet 50 lub 100 pkt powyżej, bo znamy przypadki występowania bardzo dużych świec pięciominutowych.

Nikogo nie zdziwiłaby sytuacja, w której cena po zasygnalizowaniu spadków z IBT, zbiera poziomy szczytów. Tutaj szczyty zostały ustanowione zaledwie 15 pkt powyżej górnego ograniczenia IBT. Nie można było wykluczyć zebrania płynności ze szczytów i zamknięcia świecy pięciominutowej w obrębie zakresu IBT.

Nie można wskazać idealnego rozwiązania, w niektórych przypadkach lepszą opcją okaże się ocena struktury na podstawie zamknięcia kolejnej świecy pięciominutowej, w innych przypadkach zdecydowanie lepsze będzie sztywne 2-5 pkt powyżej/poniżej range'u. Kluczowym pytaniem jest do jakiej strategii zamierzamy włączyć ten zakres, na ile dotychczasowe jej elementy mogą pomóc w ocenie sytuacji i czy dotychczasowe elementy stosowane w strategii bardziej wskazują na zastosowanie sztywnego poziomu, czy zamknięcia świecy.

Na powyższym wykresie widzimy początkowo strukturę wzrostową, następnie spadkową po czym ponownie wzrostową. Jak uważasz, czy na przykładzie tej konkretnej sesji, ta metoda oferowała jakąkolwiek przewagę?

Odpuszczam dzisiejszą sesję bo będzie się działo...

Paradoksalnie metody oparte o range cenowe oferują nalepszą efektywność w środowisku znacznie większej zmienności. Zabezpieczają one przed rozgrywaniem pod prąd i przed uśrednianiem ceny. Niestety w środowiskach konsolidacyjnych, sprawują się nie najlepiej i nie musimy wybiegać jakoś specjalnie wstecz, aby ukazać przykład takiej sesji.

Na ten moment IBT nie wchodzi w skład procesu decyzyjnego w mojej strategii, niemniej uważam ten zakres cenowy jako ciekawy i warty odnotowania.
W moim przypadku, rezygnacja z IBT, podyktowana była stosowaniem IBM5 czyli zakresu pierwszej świecy pięciominutowej po otwarciu kasowego na DAX, dziesięciominutowy odstęp między tworzeniem się tych zakresów, często powodował uznaniowość w moim handlu i otwierał pole do podejmowania subiektywnych decyzji, czego chciałbym unikać.

Trudno określić, czy pierwsza świeca pięciominutowa po godzinie dziewiątej jest lepsza, czy też lepsza jest czwarta, obie jednocześnie trudno jest stosować, wszystko zależy od tego, jak dany zakres wpasować do swojej strategii, a do stosowanych przeze mnie metod, na ten moment lepsze zastosowanie znajduje pierwsza pięciominutówka, o której rozpiszę się przy najbliższej okazji. Żeby nie powodować niepotrzebnego szumu w procesie decyzyjnym, uznałem, że muszę się w tym przypadku ograniczyć wyłącznie do jednego z wymienionych zakresów.

Żelazna dyscyplina

Niezależnie na jaki zakres czasowy się decydujemy, niezbędna jest żelazna dyscyplina. Jeśli tej dyscypliny nam brakuje, wdrażanie metod opartych o zakresy czasowe oraz ruch ceny w tym czasie jest bezcelowe.

Założeniem tych metod, zwłaszcza zakresów czasowych z niskich interwałów, takich jak pięciominutowy, ma na celu ochronę kapitału i ograniczenie praktyk uśredniania. Jeśli decydujemy się na zagranie na podstawie potwierdzenia, płynącego z pojawiającej się na wykresie pięciominutowym struktury, po czym ta struktura zostanie odwrócona, a my nie potrafimy zamknąć pozycji - stosowanie takich metod jest całkowicie pozbawione sensu. Więcej na ten temat we wpisie dotyczącym pierwszej świecy pięciominutowej, który pojawi się w najbliższych dniach.