Proptrading - 3. Nie wykorzystuj dziennego limitu straty do końca

Prop trading otwiera przed traderami ogromne możliwości finansowe i zawodowe. Jednak aby efektywnie korzystać z tych szans, niezbędna jest dyscyplina i umiejętne zarządzanie ryzykiem. Jednym z podstawowych błędów popełnianych przez początkujących traderów jest dążenie do szybkiego ukończenia etapu w minimalnym regulaminowym czasie, na przykład trzech dni. Chociaż taka perspektywa wydaje się bardzo kusząca, zazwyczaj prowadzi do podejmowania niepotrzebnego ryzyka. W rzeczywistości cierpliwe i zrównoważone podejście przynosi znacznie lepsze rezultaty i minimalizuje ryzyko dużych strat.

Jeśli w pierwszym etapie mamy za zadanie osiągnąć 8% stopy zwrotu, a w drugim 5%, łatwo można wyciągnąć wniosek, że dzienny zysk powinien wynosić maksymalnie około 1%. Oczywiście, nie każdy dzień zakończy się dokładnie takim wynikiem, a czasem warunki rynkowe będą sprzyjać osiągnięciu wyższego zysku. Jednak nadmierne dążenie do maksymalnych zysków lub szybkiego ukończenia etapu prowadzi do podejmowania pochopnych decyzji i przeoczenia podstawowych zasad – np. ochrony kapitału - zasady elementarnej.

Wyobraźmy sobie, że chcemy dziś wypracować 1% zysku. Jeśli naszym celem będzie osiągnięcie takiego wyniku, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy faktycznie powinniśmy ryzykować 5%, aby to osiągnąć. Ryzykowanie 5% dopuszczalnego regulaminowo dziennego limitu straty dla celu wynoszącego zaledwie 1% jest podejściem wręcz irracjonalnym i niebezpiecznym.

Jeśli zdecydujemy się na takie podejście, każda nieudana transakcja może przynieść nam znacznie większe straty niż zakładane potencjalne zyski. Maksymalne (w skrajnym przypdaku) dzienne ryzyko powinno wynosić tyle, ile planowany dzienny zysk – w tym przypadku również 1%.

W praktyce oznacza to, że jeśli dzienny cel zysku wynosi 1%, maksymalne ryzyko na pojedynczą transakcję nie powinno przekraczać 0,2%. Takie podejście zapewnia margines bezpieczeństwa, dając możliwość zawarcia kilku transakcji w ciągu dnia bez ryzyka, że jednorazowa strata pozbawi nas możliwości rozegrania kolejnych prób. Dzięki temu strategia jest bardziej odporna na nagłe zmiany rynku i błędy, które mogą się zdarzyć w trakcie dnia.

Załóżmy, że w pierwszej transakcji ryzykujemy 0,2% i osiągamy zysk 1%. W takiej sytuacji mamy komfort psychiczny – jeśli rynek jest sprzyjający, możemy kontynuować handel. Jednak jeżeli sytuacja na rynku zmieni się na naszą niekorzyść, musimy zdefiniować granicę, po której zakończymy sesję. Najlepszym wyjściem jest przyjęcie zasady, że w najgorszym wypadku zakończymy sesję na poziomie, na którym zaczęliśmy, czyli z wynikiem 0%. Innymi słowy, wypracowany 1% zysku jest naszą psychologiczną „poduszką”, której nie powinniśmy oddać, a jeśli rynek przestaje sprzyjać, należy zakończyć handel, nie pozwalając aby dzienny zysk przerodził się w stratę.

Taka zasada jest szczególnie pomocna dla tych traderów, którzy mają trudności z zakończeniem sesji z wypracowanym zyskiem. Wiele osób doświadcza pokusy kontynuowania handlu nawet po osiągnięciu dziennego celu, licząc na jeszcze większy zysk. Niestety, często kończy się to sytuacją, w której nie tylko tracą wypracowany zysk, ale również kończą dzień ze stratą. Przyjęcie zasady zamykania strat w obrębie wypracowanego dziennego zysku pomaga uniknąć takich sytuacji i daje większą kontrolę nad finalnym rezultatem jakim jest zaliczenie etapu.

Szacunek do wypracowanych zysków to jedna z najważniejszych cech profesjonalnego tradera. Każdy zysk, nawet minimalny, oznacza dobrze wykonaną pracę, skuteczną strategię i odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Gdy pozwalamy, aby wcześniejszy zysk został zniwelowany przez nadmierne ryzyko, deprecjonujemy swoją pracę i osiągnięcia. Co więcej, psychiczny wpływ takiego zdarzenia będzie demotywujący i prowadzi do podejmowania pochopnych decyzji.

Załóżmy, że zarobiłeś 2% podczas kilku udanych transakcji, ale nie zdecydowałeś się na zakończenie sesji. Rynek nagle zmienia się i przestaje być sprzyjający dla twojej strategii. W takim momencie, zamiast dążyć do wypracowania kolejnych zysków, powinieneś odpuścić, a jeśli coś poszło nie tak i oddałeś te 2% powinieneś zakończyć sesję. To trudna decyzja, ale znacznie lepiej zakończyć dzień na poziomie 0% niż pod kreską. Dlaczego? Jeśli saldo spadnie poniżej zera, psychologiczny stres jest o wiele większy. Wówczas celem staje się nie realizacja planu, ale desperackie „wyjście powyżej zera”. W ten sposób zamiast spokojnej realizacji strategii, trader działa pod presją, co zazwyczaj będzie prowadzić do kolejnych strat.

Wielu traderów wpada w pułapkę, jaką jest mentalność „wychodzenia na zero”. W takim trybie działania. każda decyzja staje się desperacką próbą odzyskania tego, co zostało stracone. Z psychologicznego punktu widzenia, „wychodzenie na zero” jest znacznie bardziej obciążające niż spokojne rozpoczęcie od nowa. Dlatego tak ważne jest, aby nie dopuścić do sytuacji, w której saldo zyskuje negatywne wartości po wcześniejszym osiągnięciu zysku.

Jeśli pozwalasz na wykorzystanie dziennego limitu straty do końca, ryzykujesz, że zakończysz sesję na poziomie, który psychologicznie będzie trudny do zaakceptowania. Każdy, kto choć raz próbował „wyjść na zero” po dużej stracie, wie, jak bardzo taka sytuacja wpływa na zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji. Dlatego najlepszą praktyką jest ustanowienie mentalnego stop lossu na poziomie wypracowanego zysku. Jeśli Twoim celem było osiągnięcie 1% dziennie, po wypracowaniu tego zysku, upewnij się, że nie zakończysz dnia na minusie. Jeśli w obrębie sesji wypracowałeś zadowalający wynik, zawsze warto rozważyć zakończenie sesji.

Prop trading oferuje ogromne możliwości, ale wymaga dużej dyscypliny i świadomości ryzyka. Zamiast dążyć do szybkich zysków i zaliczenia etapu w minimalnym czasie, bardziej efektywne jest podejście oparte na spokojnym i systematycznym zwiększaniu kapitału. Kluczem jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem, które oznacza ustalanie dziennych limitów ryzyka zgodnych z dziennym celem zysku. Dzięki takiemu podejściu trader nie tylko zwiększa szanse na sukces, ale również minimalizuje ryzyko dużych strat, które mogą zniweczyć wcześniejsze osiągnięcia.

Szanuj wypracowane zyski i jeśli sytuacja rynkowa przestaje sprzyjać, zakończ handel w obrębie dziennego zysku, zamiast ryzykować zakończenie dnia pod kreską. Taka dyscyplina to milowy krok na drodze do długoterminowego sukcesu w prop tradingu.